01  焦煤主力合约:维持强势


截至前一个交易日收盘,焦煤高位盘整,收小阳线。日k线在1700附近存在支撑,近期延续反弹走势。

策略建议:焦煤维持强势,收盘创新高,目前仍建议多头思路。策略首次推荐10月30日收盘。

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02  苯乙烯主力合约:弱势下行


截至前一个交易日收盘,苯乙烯底部震荡,收小阳线。日k线整体宽幅震荡,近期遇压力持续回落。

策略建议:苯乙烯拐头向下,建议短期建议空头思路。策略首次推荐11月7日收盘。

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03  甲醇主力合约:延续反弹


截至前一个交易日收盘,甲醇窄幅波动,收十字星。日k线延续反弹,突破前期震荡区间。              

策略建议:甲醇长期横盘后选择突破上行,建议短期内多头思路操作,关注2550-2600附近压力。策略11月8日收盘首次推荐。

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04  生猪主力合约:延续弱势


截至前一个交易日收盘,生猪低开低走,收小阴线。日k线整体呈弱势,沿着10日均线持续下行。

策略建议:生猪小幅反弹后重新下行,并跌破前低点,建议逢高做空为主,注意下跌节奏。策略首次推荐11月3日收盘。

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05

跨期套利:多01空05纯碱(新)

纯碱方面,目前期货市场仍大幅贴水现货,期价支撑较强,期货价格继续反弹。预期产能投放延缓,市场供应压力有所减轻,短期期价支撑力或偏强。近期走势来看,近月合约走势较远期合约较强,预期二者差价可能走强。

策略建议:多01空05纯碱,为跨期套利交易策略,可适当加以关注。

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06

跨期套利:空01多05菜油

国内油脂库存处于高位,市场需求一般,南美天气改善,豆类压力渐增。菜油方面,当前加拿大菜籽的丰产,集中出口压制国际菜油价格,近月合约压力偏大。 

策略建议:空01多05菜油,为跨期套利交易策略,可适当加以关注。

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07

跨品种套利:空玻璃多纯碱01

玻璃方面:钢联数据显示:上周,全国浮法玻璃样本企业总库存4126.8万重箱,环比增加61万重箱,环比+1.5%,同比-42.5%。现货市场成交偏差,目前玻璃生产企业利润尚可,部分大型厂家主动降库促销,下游采购仍偏谨慎。纯碱:在期货市场仍大幅贴水现货,期价支撑较强,期货价格继续反弹。预期产能投放延缓,市场供应压力有所减轻,短期期价支撑力或偏强。

策略建议:空玻璃多纯碱01,为跨品种套利交易策略,可适当加以关注。

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08

牛市套利:多01空05豆油

南美大豆播种进度放缓,巴拿马运河干燥运输受阻,中美关系缓和,可能提振芝加哥大豆出口,对CBOT价格构成一定支撑。相关品种方面,马来西亚棕榈油累库期结束,进入11月份棕榈油进入减产季节,未来棕榈油减产预期增加,经过一段时间的震荡下跌,油脂价格开始反弹,短期维持偏强走势。

策略建议:多01空05豆油,为跨期牛市套利交易策略,可适当加以关注。若差价下破285取消关注。

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09

跨期套利:空01多05焦煤

基本面,部分钢厂亏损,近期钢厂出现减产限产现象。焦企库存累积量增加,出货意愿明显,焦炭首轮调降后,对上游焦煤刚需减弱。前期停产的炼焦煤企业在复产后市场供应增加,预计短期焦煤价格仍以趋弱运行。

策略建议:空01多05焦煤,为跨期套利交易策略,预期二者差价可能继续回落。可适当加以关注。若差价上破110取消关注。

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10

跨品种套利:多锌空铅12

沪锌方面,国内房地产政策松绑,市场情绪逐渐回暖。SMM七地锌锭库存有所下降,锌价支撑力较强。另外欧洲天然气价格上涨,锌冶炼生产成本增加。铅方面,SMM调研显示,截至10月27日,SMM铅锭五地库存总量6.87万吨,较10月20日增加0.16万吨,较10月23日增加约900吨。铅下游需求表现平淡。

策略建议:多锌空铅12,该策略为新推出跨品种套利策略,可适当加以关注。

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11

跨品种套利:买豆粕空菜粕01

进入11月淡水养殖进入淡季,对菜粕需求逐渐减弱,现货价格压力偏大。而此时生猪养殖对豆粕消费相对稳定。从盘面观察,豆粕走势也强于菜粕,预计二者差价有继续反弹的可能。

交易策略:多豆粕空菜粕为跨品种套利,可适当加以关注。若差价下破1000取消关注。

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以上图片来源:博易大师,iFinD

作者:徐宪鹏(投资咨询号:Z0015934)

审核:卢   旭(投资咨询号:Z0011867)

作者:卢   旭(投资咨询号:Z0011867)

审核:李   琦(投资咨询号:Z0017426) 

报告制作日期:2023-11-09


END

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