中金所发 〔2024〕29号

各会员单位:

根据《中国金融期货交易所结算细则》,交易所将自2024年7月1日起,对在国债期货合约上信息量和委托成交比(以下简称OTR)达到一定标准的非期货公司会员、客户收取梯度申报费。现将具体事项通知如下:

一、适用情形

1.交易所对单日在国债期货合约上信息量和OTR达到一定标准的非期货公司会员、客户收取梯度申报费。信息量是指买入、卖出以及撤销委托笔数的总和,报单和撤单各计为1笔。因即时全部成交或撤销限价指令、即时成交剩余撤销限价指令、市价指令产生的报单和撤单计入信息量统计。

2.同一客户通过不同期货公司会员申报交易,其信息量、OTR等指标合并计算。一组实际控制关系账户的信息量、OTR合并计算,其收费标准与单个客户相同。

3.做市商在国债期货做市品种上免收梯度申报费。

二、收费标准

梯度申报费按日收取。非期货公司会员、客户在国债期货合约上的梯度申报费=Σ非期货公司会员、客户在该国债期货合约上各档位的信息量 * 相应费率,具体费率标准如下:

20240524.PNG

OTR计算公式如下:

OTR=信息量/有成交的委托笔数-1

非期货公司会员、客户在国债期货合约上有成交的委托笔数为0时,视其为1计算OTR。

同一客户通过不同期货公司会员申报交易,按照客户在不同期货公司会员下产生的信息量比例,确定其在相关期货公司会员处的申报费。

三、收取方式

当日结算时,交易所从结算会员的结算准备金中扣划申报费。因特殊情况当日结算时无法扣划申报费的,交易所可以在下一交易日结算时扣划。

四、其他事项

会员应当切实履行客户交易行为管理职责,积极采取相关措施,有效预防客户出现因资金不足不能及时支付申报费等费用的情形。

本通知自2024年7月1日起实施。

特此通知。


中国金融期货交易所  

2024年5月24日  



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